Unsere Innovation in der Marktvolatilitätsanalyse
Seit 2018 entwickeln wir bahnbrechende Methoden, um komplexe Marktbewegungen verständlich zu machen. Unsere Forschung basiert auf verhaltenspsychologischen Erkenntnissen und quantitativen Modellen.
Der veluntharion-Ansatz: Drei Säulen der Volatilitätsforschung
Während andere Unternehmen sich auf traditionelle technische Indikatoren stützen, haben wir einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Unsere Methodik verbindet Verhaltensökonomie mit statistischer Modellierung und berücksichtigt dabei oft übersehene Marktfaktoren wie Sentiment-Zyklen und institutionelle Handlungsmuster.
Was uns von anderen unterscheidet
Unsere Innovationen entstanden durch jahrelange praktische Erfahrung mit den Schwächen herkömmlicher Ansätze. Hier sind die Durchbrüche, die wir seit 2020 entwickelt haben.
Sentiment-Integration
Als erste in Deutschland haben wir soziale Medien und Nachrichtenstimmungen in quantitative Volatilitätsmodelle integriert. Diese Methode entwickelten wir 2021 nach der GameStop-Volatilität.
Unsere Modelle justieren sich alle vier Stunden neu, basierend auf aktuellen Marktbedingungen. So bleiben sie auch in ungewöhnlichen Marktphasen präzise.
Wir können Volatilitätscluster bis zu 72 Stunden im Voraus identifizieren - eine Fähigkeit, die aus unserer Forschung zu hochfrequenten Handelsmustern resultiert.
Forschung trifft auf Praxis
Unser Team besteht aus ehemaligen Quantanalysten großer Investment-Häuser und Verhaltensökonomen aus verschiedenen Universitäten. Diese ungewöhnliche Kombination ermöglicht es uns, theoretische Erkenntnisse direkt in praktische Anwendungen zu überführen.
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Über 15 Jahre kombinierte Erfahrung in institutionellem Trading
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Publikationen in führenden Fachzeitschriften für Finanzmarktforschung
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Regelmäßige Zusammenarbeit mit europäischen Finanzinstitutionen
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Kontinuierliche Weiterbildung in maschinellem Lernen und Statistik